关于提示5年期国债期货TF1712合约、10年期国债期货T1712合约交割相关事项的通知
来源:华闻期货    发布时间:2017年11月24日 10:14



尊敬的投资者: 
  根据中国金融交易所交易规则及其相关实施细则规定,现就5年期国债期货、10年期国债期货交割相关事项提示如下: 
  一、5年期国债期货、10年期国债期货合约最后交易日为合约到期月份的第二个星期五,即TF1712、T1712合约的最后交易日为2017年12月8日。 
  二、国债期货实行梯度限仓制度,交割月份前一个月下旬的第一个交易日起,投机持仓限额为600手;交割月份第一个交易日起,投机持仓限额为300手。超过持仓限额标准的,交易所按照《中国金融期货交易所风险控制管理办法》的相关规定,对超仓部分予以强行平仓。因强行平仓产生的亏损由直接责任人承担,盈利依规予以罚没。 
  三、参与交割的客户应当事先通过会员向交易所申报国债托管账户。同一客户在不同会员处开户的,应当分别申报国债托管账户。客户申报中央结算开立的国债托管账户的,只能申报一个国债托管账户。客户申报中国结算开立的国债托管账户的,应当同时申报在中国结算上海分公司和中国结算深圳分公司开立的国债托管账户,且只能分别申报一个国债托管账户。 
  四、自交割月份之前的二个交易日起至最后交易日之前一个交易日,每日收市后,同一交易编码的交割月份合约双向持仓对冲平仓,平仓价格为该合约前一交易日的结算价。 
  五、在国债期货合约交割月份之前的二个交易日尚未通过国债托管账户审核的客户,自交割月份之前的一个交易日至最后交易日,其在该国债期货交割月份合约的持仓应当为0手。自交割月份之前的一个交易日起,交易所按照《中国金融期货交易所风险控制管理办法》的相关规定,对未通过国债托管账户审核客户的交割月份合约持仓予以强行平仓。因强行平仓产生的亏损由直接责任人承担,盈利依规予以罚没。 
  六、进入交割月份后,至最后交易日之前,由卖方通过会员在当日15:15前向交易所主动提出交割申报,并由交易所按照“申报意向优先,持仓日最久优先,相同持仓日按比例分配”的原则确定进入交割的买方持仓。当日未进行交割申报但被交易所确定进入交割的买方持仓,交易所根据卖方交券的国债托管账户,按照同国债托管机构优先原则在该买方客户事先申报的国债托管账户中指定收券账户。 
  七、最后交易日收市后,同一客户号的交割月份合约双向持仓对冲平仓,平仓价格为该合约前一交易日的结算价,同一客户号的净持仓进入交割。 
  特此通知。

华闻期货有限公司

2017年11月24日




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