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套利策略 | 玉米淀粉做扩利润

浏览:

2019-04-08 15:42:09

类型:

套利策略

作者:华闻期货

文章来源:

目前,按照天下粮仓的计算,东北淀粉厂基本盈亏平衡。在淀粉厂副产品不会大涨的前提下,淀粉厂可能挺价淀粉,1909和2001的淀粉与玉米价差盈亏平衡基本在440附近。即使山东和河北淀粉厂的交割由原来-95调到-135,但是成本定价还是吉林成本最低,参照吉林盈亏线基本440附近,并且9月和1月合约是旺季合约,可以做扩09和01淀粉利润。操作上:

1,买入1909淀粉卖出1909玉米,入场点450附近,420加仓到半仓,出场点7月中旬的500附近。

2,买入2001淀粉卖出2001玉米,入场点440附近,400加仓到半仓,出场点7月中旬的480附近。2001合约套利是远月合约,波动较小,可以作为配置。

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